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米筐科技和VN.PY的战略合作重磅升级

你可能会觉得米筐部分产品和vn.py是两个业务类型高度相似的产品,而事实上,米筐与vn.py是有着非常契合的互补关系。vn.py项目的核心目标集中于解决交易员在“交易”中的各种痛点,因此天然和其他针对“数据”(如RQdata)和“策略”(如RQAlpha)的项目存在极强的互补需求;在之前的合作(米筐开源量化交易框架——RQAlpha 2.0)中,RQalpha通过mod的形式完成了对vn.py的对接。这一次,vn.py中接入了RQdata作为高质量的数据服务方案。


产品形态


目前vn.py的最新v1.9.2的dev分支已经完成了和RQData的对接,这包括:


  1. CTA策略模块的实盘交易数据加载初始化,支持直接通过RQData完成,意味着从此用户即使在每天11:00的时候才启动自己的策略交易,同样可以立即获取历史以及当天之前的全部数据,而无需再始终运行着自己的行情录制工具,节省大量的硬盘服务器成本以及运维维护精力


  2. 无人值守模式的RQData数据同步工具,每1分钟自动同步用户订阅的全部合约最新分钟线数据到本地数据库中,这样CTA策略的初始化就可以通过直接访问本地数据库中的数据来完成,效率更高的同时也方便收盘后的当日对比回测分析


vn.py相对米筐来说,是全方位的一个可靠补充。vn.py采用全开源的方式赋予了用户更灵活且成本更低的本地化部署模式,这对于动手能力强的用户来说,增加了很大的操作空间;与此同时,vn.py还支持外盘期货和数字货币等更丰富的投资标的进行实盘交易。


也正是因为上述原因,vn.py成为了米筐科技非常珍视的合作伙伴,我们非常期待在未来进一步合作,取长补短。我们合作的目的,一方面是为了相互支持,另一方面也是为所有量化投资者带来更好的产品体验,给用户带来一套具有高性价比的量化方案补充。


Why vn.py? 


vn.py是基于python的开源交易平台开发框架,它起源于国内私募的自主交易系统,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。


vn.py的项目结构


1、丰富的Python交易API接口(vnpy.api),基本覆盖了国内外所有常规交易品种(股票、期货、期权、外汇、外盘、数字货币),具体包括:

传统金融

    • CTP(ctp)

    • 飞马(femas)

    • 中泰证券XTP(xtp)

    • 中信证券期权(cshshlp)

    • 金仕达黄金(ksgold)

    • 金仕达期权(ksotp)

    • 飞鼠(sgit)

    • 飞创(xspeed)

    • 飞创证券(sec)

    • QDP(qdp)

    • 上海直达期货(shzd)

    • Interactive Brokers(ib)


数字货币

    • OKEX(okex)

    • 火币(huobi)

    • 币安(binance)

    • BitMEX (bitmex)

    • Bitfinex (bitfinex)

    • Coinbase Pro (coinbase)

    • FCoin (fcoin)

    • BigOne (bigone)

    • LBank(lbank)

    • CCXT (ccxt)


2、简洁易用的事件驱动引擎(vnpy.event),作为事件驱动型交易程序的核心。

 

3、支持服务器端数据推送的RPC框架(vnpy.rpc),用于实现多进程分布式架构的交易系统。

 

4、开箱即用的量化交易平台(vnpy.trader),整合了多种交易接口,并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API,用于快速构建交易员所需的量化交易程序,应用举例:


 - 同时登录多个交易接口,在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况;


 - 支持跨市场套利(CTP期货和XTP证券)、境内外套利(CTP期货和IB外盘)、多市场数据整合实时预测走势(CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据)等策略应用;


 - CtaStrategy,CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略);


 - SpreadTrading,价差交易模块,根据用户的配置自动实现价差组合的深度行情以及持仓变化计算,同时内置的交易算法SniperAlgo可以满足大部分到价成交策略的需求,用户也可以基于AlgoTemplate开发更复杂的价差算法;


 - OptionMaster,期权交易模块,强大的期权投资组合管理功能,结合基于Cython开发的高效期权定价模型,支持毫秒级别的整体希腊值持仓风险计算,用户可以基于期权交易引擎OmEngine快速开发各类复杂期权交易应用;


 - AlgoTrading,算法交易模块,提供多种常用的智能交易算法:TWAP、Sniper、BestLimit、Iceberg、Arbitrage等等,支持数据库配置保存、CSV文件加载启动以及RPC跨进程算法交易服务;


 - TradeCopy,复制交易模块,用户可以通过发布者Provider进程来对外提供交易策略信号(手动、策略均可),订阅者Subscriber进程根据收到的信号自动执行同步交易,简洁快速得实现一拖多账户交易功能;

 

 - RiskManager,前端风控模块,负责在交易系统将任何交易请求发出到柜台前的一系列标准检查操作,支持用户自定义风控规则的扩展;

 

 - DataRecorder,实盘行情记录,支持Tick和K线数据的落地,用于策略开发回测以及实盘运行初始化;

 

RpcService,RPC跨进程调用服务,基于MainEngineProxy组件,用户可以如同开发单一进程应用搬开发多进程架构的复杂交易应用;

 

 - RtdService,EXCELRTD服务组件,通过pyxll模块提供EXCEL表格系统对VN Trader系统内所有数据的访问。

 

5、数据相关的API接口(vnpy.data),用于构建和更新历史行情数据库,目前包括:

  - 上海中期历史行情服务(shcifco)。

 

6、关于vn.py项目的应用演示(examples),对于新手而言可以从这里开始学习vn.py项目的使用方式。

 

7、vn.py项目的Docker镜像(docker):

  - web docker,在Docker中启动基于Web交易的交易服务器WebTrader,在浏览器中实现CTA策略的运维操作;

 

 - vnc docker,内嵌了完整的vn.py图形化运行环境(Linux),并通过VNC Server对外提供虚拟桌面访问。

 

8、社区论坛和知乎专栏,内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容。

 

9、官方交流QQ群262656087,管理较严格(定期清除长期潜水的成员)。


我们邀请您了解vn.py产品!而本次米筐科技与vn.py在数据产品(RQData)上深度合作,欢迎点击原文链接进入RQData相关页面!